Lo stress test sul rischio climatico 2022: come sfruttarlo al meglio?
13 gennaio 2022 - webinar
Da marzo a luglio 2022, la BCE effettuerà un innovativo esercizio di stress test rivolto a migliorare la capacità di valutare il rischio climatico (RC) da parte delle banche e della vigilanza. Gli istituti di credito dovranno fornire informazioni sui propri processi di governo del RC, capacità di stress testing e programmi futuri, anche su come integrare il RC nel modello di business e nella valutazione dell’adeguatezza patrimoniale. Inoltre le banche dovranno misurare la sensibilità dei propri ricavi al rischio di transizione e la propria esposizione ai settori a elevata intensità di carbonio. Infine, un sottoinsieme degli enti partecipanti dovrà valutare la propria vulnerabilità a uno scenario di transizione disordinata, con una forte enfasi sul rischio di credito. L’intero esercizio sarà soggetto a controlli di qualità.
Se è vero che lo stress test sul RC può rappresentare un impegno aggiuntivo per le istituzioni partecipanti e i loro esperti di rischi, nondimeno esso fornisce un’occasione senza precedenti per valutare e migliorare la coerenza e la completezza dei processi interni rispetto al RC, dalla definizione dell’appetito per il rischio fino all’erogazione e al monitoraggio del credito.
Adottando il taglio informale tipico degli eventi del Credit Risk Club, il seminario gratuito, in lingua inglese, ha discusso come le banche possano trarre il massimo dallo stress test sul RC, garantendo il rispetto della metodologia BCE e dei principi EBA, ma nel contempo usandolo come grimaldello per migliorare i propri standard di pianificazione e controllo del rischio.